Estrategia ValSA: Siguiendo a las Manos Fuertes
Visualización de la Estrategia ValSA (Value Strong Approach)
Esta es una estrategia de trading automatizada llamada ValSA (Value Strong Approach), desarrollada por el fundador de la Crypto Academia Halving32, Javier Velasco. Su objetivo principal es identificar el momento exacto en que las "manos fuertes" (instituciones o ballenas) entran al mercado, confirmando la tendencia con el volumen para evitar señales falsas.
Esta estrategia no es un simple cruce de medias; es un sistema de análisis de flujo de órdenes y volumen (VSA - Volume Spread Analysis) automatizado. A continuación, tienes el análisis en profundidad de cómo funciona el código internamente.
1. El Motor Principal: Blai5 Koncorde (Ingeniería Inversa)
El Koncorde no es mágico; es una fórmula ponderada que mezcla tendencia y volumen atribuido. El script descompone el mercado en tres fuerzas. Vamos a ver cómo las calcula el código internamente:
A. Área Azul (IVN - Índice de Volumen Negativo)
Lógica profunda: Se basa en la teoría financiera clásica que dice que el "Dinero Inteligente" (Institucionales/Whales) opera con calma. Acumulan cuando el mercado está tranquilo (volumen bajo) y distribuyen cuando hay euforia.
En el código: El script calcula el nvi. Si el volumen de la vela actual es menor que la anterior, el precio se atribuye al NVI. Si el volumen sube, el NVI se queda igual.
Interpretación: La "Montaña Azul" muestra la acumulación neta institucional.
Señal de Entrada: Cuando el área azul cruza de negativo a positivo (cruce de cero) o hace un "espejo" (azul sube mientras el precio baja), indica que las ballenas están absorbiendo la oferta disponible.
B. Área Verde (IVP - Índice de Volumen Positivo)
Lógica profunda: Representa al Público (Retail). La masa suele entrar al mercado atraída por el ruido, las noticias y el FOMO, lo que generalmente ocurre con explosiones de volumen.
En el código: Calcula el pvi. Si el volumen de la vela actual es mayor que la anterior, el movimiento de precio se atribuye a los "pececillos".
Interpretación: Si ves mucho verde y poco azul subiendo, es una subida "artificial" o débil, sostenida por gente inexperta. Si el verde desaparece (se va a cero o negativo), el público tiene miedo y está vendiendo.
C. Línea Marrón (La Tendencia Compuesta)
Lógica profunda: No es una simple media móvil. El script la calcula (marron) promediando cuatro osciladores normalizados: RSI, MFI (Money Flow), Bandas de Bollinger (oscilador) y Estocástico.
Función: Es un "super-oscilador" de tendencia. Sirve como la línea base del río. Si el precio está por encima, la tendencia estructural es alcista.
2. Los Gatillos de Entrada (Conditions) Explicados
El script no entra siempre que sube el precio. Tiene 6 condiciones lógicas (OR), lo que significa que busca diferentes "arquetipos" de entrada. Aquí profundizo en los 3 más importantes que usa el código:
Condición 1: "La Primavera"
- El patrón: El área Verde (público) cruza hacia arriba a la línea Marrón (tendencia), mientras el Azul (ballenas) está presente.
- Traducción de Mercado: El activo estaba en tendencia bajista o lateral, las ballenas (azul) ya estaban posicionadas, y de repente el público (verde) se despierta y empieza a comprar. Es el inicio de una fase impulsiva fuerte.
Condición 2: "Fin del Pánico"
- El patrón: El área Azul deja de caer y empieza a girarse al alza, mientras el Verde está muy negativo (pánico extremo).
- Traducción de Mercado: Todo el mundo está vendiendo por miedo (Verde hundido), pero el precio deja de caer porque las instituciones (Azul) están poniendo órdenes límite de compra (buy walls) absorbiendo esa venta de pánico. Es una entrada de "suelo" o reversión.
Condición 3: "Patrón Espejo"
- El patrón: La montaña Azul sube, pero la montaña Verde baja.
- Traducción de Mercado: Divergencia de flujo. El precio puede estar cayendo o lateralizando porque los minoristas venden, pero las instituciones están comprando agresivamente todo lo que los minoristas sueltan. Es una de las señales más fiables de acumulación previa a un "pump".
Control de los Parametros de la Estrategia ValSA
3. Filtros de Calidad (Validación de la Señal)
Para evitar entrar en señales falsas del Koncorde, la estrategia aplica dos capas de "barniz" extra:
A. SuperTrend (Gestión de Volatilidad)
Profundidad: Usa el ATR (Average True Range) para calcular la volatilidad. No le importa solo la dirección, sino cuánto se mueve el precio.
Función en el código: Actúa como un interruptor general (direction). Si el SuperTrend es bajista (rojo), la estrategia suele anular las señales de compra del Koncorde (excepto en rebotes muy específicos). Esto evita comprar "cuchillos cayendo" en tendencias bajistas fuertes.
B. Bill Williams Market Facilitation Index (BW MFI)
Profundidad: Este indicador (las barras de colores en el gráfico) mide la "verdad" detrás del movimiento.
Fórmula: (High - Low) / Volumen.
- La barra clave (Green Bar): Ocurre cuando aumenta el rango de precio Y aumenta el volumen. Significa que el mercado se está moviendo ágilmente y están entrando nuevos jugadores.
- La barra peligrosa (Squat/Fake): Ocurre cuando hay mucho volumen pero el precio apenas se mueve (rango pequeño). Esto implica una lucha brutal entre oferta y demanda (posible techo de mercado). La estrategia prefiere entrar en zonas de facilitación (barras verdes).
4. Lógica de Salida y Gestión de Riesgo (Risk Management)
Aquí es donde la estrategia demuestra ser algorítmica y fría, diseñada para compounding (interés compuesto):
Take Profit (TP) Rígido:
Variable revenue (defecto 1.5%). No busca "hacerse rico" en una operación. Busca un "hit and run" (golpear y correr). Al llegar al 1.5%, cierra. Esto aumenta drásticamente el Win Rate (% de aciertos).
Stop Loss Dinámico y de Emergencia:
- Tiene salidas técnicas: Si la tendencia micro cambia (SuperTrend se gira) o si el Koncorde muestra debilidad (cruce de medias a la baja), cierra la operación aunque sea en pequeñas pérdidas o ganancias mínimas.
- Tiene un "Hard Stop" (loss = -1%): Si el precio cae un 1% desde la entrada, corta inmediatamente. Esto previene que una mala operación destruya las ganancias de 10 buenas.
La profundidad de esta estrategia radica en su tridimensionalidad:
1. Dimensión Precio: Usa SuperTrend para saber la dirección.
2. Dimensión Volumen: Usa Koncorde para saber la calidad de esa dirección (¿son ballenas o pececillos?).
3. Dimensión Eficiencia: Usa Bill Williams para saber si el movimiento tiene "gasolina" real.
Para un trader como tú, esto es un sistema de "consenso de indicadores". No apuesta por una sola variable; requiere que la estructura del mercado, el participante y la acción del precio estén alineados.
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